なんちゃってHFTを作る 2日目
トレーディングの流れ
自動手動を問わず、トレーディングは、
- 株価、板、歩み値等の各種情報を確認する
- 指値か成行、数量、売買執行条件等を決めて注文する（1件または複数）
- 注文が約定したか確認する
- 未約定注文を変更する、または取り消しする（もしくはそのままにする）
この繰り返しです。
証券会社のWebサイトや専用アプリを使おうが、はたまたHFTを含むアルゴであろうが、皆やっていることは同じです。1や3を元に2を決めるところ（に加えて4の変更・取り消し≒見せ板）とその速度でしのぎを削っているだけです。
このうち1を「情報系」、2～4を「発注系」と分けて考えるとわかりやすそうです。ただし、ほぼ全ての専用アプリは情報系と発注系が一緒になってしまいました。いまや情報系だけに特化したアプリは、アルゲンタム・コードのBRiSKくらいでしょうか1。
1. 株価、板、歩み値等の各種情報を確認する
株価が取得できなければ始まりません。情報系で使えそうな証券会社を探してみました。（2022年11月現在）
| 証券会社 | 名称 | 提供開始時期 | 使われている技術 【情報系】 |
発注 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天証券 | マーケットスピード RSS | 2004年春～ | DDE | × |
| 岡三証券 | 岡三RSS | 2009年4月～ | COM | 〇 |
| auカブコム証券 | kabuステーション API | 2020年8月～ | WebSocket | 〇 |
| 立花証券e支店 | APIサービス | 2020年10月～ | ロングポーリング | 〇 |
| 楽天証券 | マーケットスピード II RSS | 2021年6月～ | COM | 〇 |
マケスピRSSの提供開始はなんと20年近くも前！ マケスピII RSSに移行もされずまだ継続しています。 2つの似たようなシステムを維持するのは大変というか無駄が多そうで、先行きが心配です。
マケスピといえば、板がまだ非公開2の2000年5月に颯爽と登場し、最良気配のみとはいえ気配価格や数量、歩み値が自動更新されることに驚いたものです。板が無くてもデイトレできてた古の時代。（いやいや、ディーラーはその当時から板が見えていましたけど！）
閑話休題。
上記以外に有名なところではInteractive Brokersがありますね。 あと、SBI証券はツール提供会社限定かつ先物オプションのみ、auカブコム証券は他にkabu.com APIという立派なAPIがあるものの、やはりツール提供会社限定となっています。 GMOクリック証券はかなり昔にAPIを公開していてドキュメントを読んだ覚えがあるのですが、今はなさそうです。
auカブコム証券のWebSocketや立花証券のロングポーリングならOSや言語を問わず取得できます。 DDEは頑張ればExcel以外からでも取得できますがWindows限定、COMはよくわかりません。
2. 指値か成行、数量、売買執行条件等を決めて注文する
発注系はどうなっているでしょうか。
| 証券会社 | 名称 | インターフェース 【発注系】 |
約定通知 | 変更 |
|---|---|---|---|---|
| 岡三証券 | 岡三RSS | Excelワークシート関数 Excel VBA関数 |
△ | 〇 |
| auカブコム証券 | kabuステーション API | REST API Excelアドインも有り |
× | × |
| 立花証券e支店 | APIサービス | REST API | 〇 | 〇 |
| 楽天証券 | マーケットスピード II RSS | Excelワークシート関数 Excel VBA関数 |
△ | 〇 |
auカブコム証券と立花証券のRESTはOSや言語を問いません。素晴らしい！
岡三証券と楽天証券は、VBAから叩けるということはWindows上ならExcel以外からも叩けそうです。 立花証券にもExcelモジュールはあるものの、今のところ情報系だけです。
3. 注文が約定したか確認する
専用アプリで注文が全約定または一部約定すると、ポップアップウィンドウが開いたり、音が鳴ったり、スマホにPush通知が届いたりします。 同時に、注文一覧や注文板から自動で消えたりステータス表示が変わったりします。
立花証券は唯一(?)約定通知のインターフェース3があるので、約定後のステップに素早く入れます。 岡三証券と楽天証券は、注文状況を表示できる関数があるものの、プログラム側で約定を確認するためには一工夫必要そうです。 岡三証券はさらにExcel上のポップアップ通知もありますが、自動売買には不要でしょう。 auカブコム証券は逐一、注文状況の確認が必要です。
4. 未約定注文を変更する、または取り消しする
auカブコム証券は注文の変更ができない(!)という20年以上前の日本協栄証券仕様（誰が知っているというのか）。 変更の場合は「取消→取消確認→再注文」としなければなりません。
他は注文と同じインターフェースを使って変更可能です。
- BRiSK Nextは発注もできます。けれど、クセが凄い。↩
- 2000年12月25日からようやく個人投資家にも板情報（当初は上下3本気配）の配信が開始されました。↩
- 情報系のロングポーリングと同じ方式です。↩
