なんちゃってHFTを作る 0日目
なんちゃってHFTとは
シュミトレをしていると明らかに人間業ではない注文、いわゆるアルゴリズム取引を頻繁に見かけます。 アルゴの中でもHFTが形成する板や歩み値は、時に美しいと感じることすらあります。 この点で日本国内でもっとも洗練されているのは日経225miniですが、 CMEのES(E-mini S&P 500)やNYMEXのCL(WTI Crude Oil)はさらに美しく、見ているだけでも飽きません。
ところで、ここ最近はAPIを使って株価を取得したり注文を出したりすることができるようになりました。
auカブコム証券 kabuステーションAPI、立花証券 e支店 API、楽天証券 マーケットスピード II RSSなどを使って、個人でもHFTのような注文ができたら…?
本物のHFTは東証コロケーションの中でミリ秒マイクロ秒を争う世界です。 情報ベンダとインターネットを介して数百ミリ秒~1秒以上遅延した個人投資家の世界など、HFTの前では遅延という言葉を使うことすらおこがましい。 それでも、その遅延した株価を目で見て脳で反応して指でマウスクリックするよりは、速いトレーディングができるはずです。
HFTではないけれど、HFTと同じことをするなんちゃってHFTを作ってみようと思います。